بدءا من السؤال الثاني حتى إذا كنت تريد أن تعمل على الكائن XTS الفعلية تحتاج إلى استخدام الحصول عليها. حول سؤالك الأول - لا أعتقد أن كنت حقا بحاجة الى سحب البيانات كناقل - الكائن XTS هو مجموعة فهرستها من قبل التاريخ وأنه من السهل التعامل معها. إذا كنت لا تزال ترغب في الحصول على البيانات يمكنك استخدام الآن، لتبدأ مع اختبار بسيط الخلفي من الاستراتيجيات سوف أقترح العمل في الخطوات التالية تحديد الاستراتيجية الخاصة بك. 2. إنشاء صفيف أو إضافة عمود إلى كائن XTS من شأنها أن تمثل موقفكم عن كل يوم. 1 لفترة طويلة، 0 لأي موقف و-1 لفترة قصيرة (في وقت لاحق يمكنك ان تلعب مع عدد للضغط). 3. ضرب كل أيام العودة مع الموقف، وسوف احصل على ناقلات عودة استراتيجية. 4. دراسة النتائج - توصيتي هي PerformanceAnalytics. استراتيجية بسيطة - شراء عندما يكون قريبا أكثر من SMA20. بيع تحت وهذا هو ما ستحصل عليه ما هذا: Backtesting هو عملية تطبيق استراتيجية التداول أو المنهج التحليلي للبيانات التاريخية لنرى كيف بدقة استراتيجية أو طريقة قد توقع النتائج الفعلية. كيف يعمل / مثال: على سبيل المثال، لنفترض أنك ابتكار نموذج التي تعتقد أنها تتوقع باستمرار القيمة المستقبلية لل500. SP باستخدام البيانات التاريخية، يمكنك backtest نموذج لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون عملت في الماضي. من خلال مقارنة النتائج المتوقعة للنموذج ضد التاريخية النتائج الفعلية، يمكن backtesting تحديد ما إذا كان النموذج له قيمة تنبؤية. ما يقرب من أي طريقة للتنبؤ أي شيء يمكن أن يكون backtested. على سبيل المثال، يمكن للمحلل backtest له أو لها طرق للتنبؤ صافي دخل الشركة. درجة التذبذب للسهم. النسب الرئيسية. أو العودة النسب المئوية. التجار الفني والمستخدمين الأكثر شيوعا من backtesting، ويتم معظم backtesting اليوم مع برامج الحاسوب. السبب في ذلك المسائل: Backtesting تقدم المحللين. التجار والمستثمرين وسيلة لتقييم وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم ونماذج تحليلية قبل تنفيذها. فكرة هي أن استراتيجية من شأنها أن عملت سيئة في الماضي وربما يعمل سيئة في المستقبل، والعكس بالعكس. ولكن كما ترون، جزء رئيسي من backtesting هو افتراض ينطوي على مجازفة أن الأداء الماضي ويتوقع أداء المستقبلي.
No comments:
Post a Comment